Desaprender lo aprendido

 

     Durante los meses que llevamos analizando, revisando y reformando nuestro sistema de trading, han cambiado muchas cosas y tambien muchos de los planteamientos que teníamos a la hora de enfrentarnos al mercado. Hemos cambiado tanto nuestra forma de ver, leer y operar en los mercado, que para hacer trading con nuestro nuevo sistema, hemos tenido que realizar un gran exfuerzo en desaprender lo que habíamos aprendido con anterioridad. En estos momentos, no estamos muy interesados en leer gráficos, figuras, patrones, indicadores, osciladores, sentimientos del mercado, datos macroeconomicos, beneficios de las empresas, etc. etc. etc., si hacemos esto, es por pura curiosidad, no para utilizarlo de una forma práctica en nuestra operativa. En estos momentos, no nos interesa aplicar ni el análisis técnico ni el análisis fundamental. Solamente intentamos aplicar el sentido común. Los precios van y vienen y en esos movimientos, en esas idas y venidas de los precios es donde nosotros intentaremos atrapar nuestra ganancia.

Operando con el sistema reformado

 

En mi entrada anterior constaté que mi sistema de trading no estaba preparado para afrontar "cisnes negros" y que era necesario implementar en nuestro sistema la operativa conveniente para convertirlo en un sistema antifragil que le permitiera beneficiarse de las crisis, de la volatilidad, del azar y del desorden. Tras meses de reflexión y de pruebas con operativa real, creo haber encontrado la manera de dotar a mi sistema con estas cualidades y en los nueve meses de operativa real arroja los siguientes datos estadísticos:

Por supuesto que no sabemos que nos deparará el futuro, pero en los nueve meses que llevamos de operativa real creemos que los ratios que arrojan esta estadística nos confirman que se trata de un sistema consistente y robusto que nos puede dar un rendimiento aceptable. Es evidente que 196 operaciones no son suficientes para juzgar un sistema de trading y que necesitaremos superar las mil operaciones para confirmar su robustez y consistencia, pero empiezo a creer que será un sistema ganador con un riesgo muy controlado. Nuestro sistema nos define perfectamente el número máximo de contratos que podemos operar en cada momento y esta regla es necesario cumplirla sin excusas.

Ójala que cuando hayamos conseguido realizar esas mil operaciones, nuestro sistema mantenga su estadistica dentro de la tónica actual. 

Y Llegó el Cisne Negro

Quien dijo que no volvería. "Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a tus cristales jugando llamarán."

Y ha vuelto, ahora en forma de pandemia que está aterrorizando al mundo entero, más por las repercusiones económicas que por los estragos en la salud. ¡Y son grandes los estragos en el campo de la salud!  El destino, siempre juega con nosotros.

Yo pensaba que había encontrado un sistema robusto capaz de enfrentarse a cisnes negros, pero no ha sido así. Toca hacer reformas en el sistema de trading y deben ser reformas de planteamiento. No podemos permitir que una noche te cenes con los sabores del éxito y a la mañana siguiente te desayunes con las amarguras del fracaso. Ningún sistema debe ser tan frágil. Tenemos que seguir buscando un sistema antifrágil. 

Hay que implementar en nuestro sistema de trading  propiedades que le den esta característica, hemos de procurar dotarlo con cualidades que le permitan beneficiarse de las crisis, de la volatilidad, del azar, del desorden. La antifragilidad implica tener más que ganar que perder; tener más aspectos positivos que negativos. Y esto es lo que tenemos que buscar.

Creo tener las ideas claras en cuanto a lo que debo hacer para dotar a mi sistema con estas características y de hecho ya estoy probando el mismo una vez implementadas las reformas necesarias para adecuar el sistema a este nuevo planteamiento.

Como siempre, el tiempo juzgará si vamos a recorrer el camino adecuado o por el contrario nos encontraremos con nuevos problemas que ahora no somos capaces de vislumbrar.

Continuará .........

Estrategia para no usar Stop Loss

Hace algún tiempo, publiqué una entrada en este blog con el mismo título. En ella explicaba la estrategia que iba a implementar para no usar stop loss y quedé emplazado para contar los resultados de dicha estrategia. Tampoco me ha ido bien, pero he aprendido que el problema no era tanto el uso o no uso de los stop loss, si no el tamaño de las posiciones. En definitiva, el secreto está en controlar el riesgo. Hoy 20 de enero de 2022, hago una revisión de esta publicación tras casi dos años con variadas experiencias.

Evolución del Fondo Año 2019

Aquí tenemos, mes a mes, como ha evolucionado el fondo durante el año 2019. En varias ocasiones he manifestado mi confianza en el sistema y no me faltan argumentos observando lo que ha pasado en el año que ha terminado recientemente.

Demostrado: el control del riegos convierte a un sistema en ganador.

    Llevo mucho tiempo operando en los mercados y no he conseguido gran cosa a nivel de ingresos, pero si me ha servido para aprender que la clave del éxito está en controlar el riesgo y gestionar bien el capital disponible de forma y manera que nos permita esperar a que el mercado haga el movimiento que deseamos que realice. 

La industria del trading no está aquí para que tú ganes dinero

Que esta industria, la del trading, tiene montado un negocio grande y rentable a nadie le debe caber la menor duda. Que, posiblemente, haya algunos traders que puedan ganarles la batalla y obtener alguna rentabilidad en su trading también creo que pueda ser posible, pero los menos. De ahí que los primeros siempre estén necesitando que sigan entrando los segundos para engrasar la maquinaria. Engrasar la maquinaria no es otra cosa que traspasar tus ahorros a sus manos.

Fracaso tras fracaso podemos encontrar el éxito.

Esta entrada viene a cuento de que llevo intentando encontrar un sistema de especulación que me permita extraer beneficios de los mercados financieros y no termino de conseguir el mencionado objetivo.

Los que habéis acudido a este blog de vez en cuando, sois testigos de que desde sus inicios llevo intentando especular con éxito en los mercados financieros y habéis podido observar que lo he realizado con múltiples y variados sistemas. En variadas ocasiones y por circunstancias específicas del mercado esos sistemas han funcionado y me han reportado algunos beneficios, pero todos los experimentados hasta la fecha, han terminado en un crack (=bancarrota) cuando las circunstancias del mercado han cambiado.

¡No puedo Invertir. Tengo que Especular!

Solo puede invertir quien tiene capital suficiente para ello. Y cuando digo suficiente, digo mucho capital. Los inversores buscan vivir de las rentas que les producen sus inversiones y al mismo tiempo procuran que los activos en los que emplean sus fondos no pierdan valor. Pero para poder vivir de las rentas, se necesita mucho, mucho capital.

Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden.

     Estoy leyendo el libro de Nassin Nicholas Taleb titulado: Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden y me está pareciendo muy interesante. Tan interesante, que he decidido transcribir un resumen realizado por Javier Lasunción, con la finalidad de que puedan disfrutar de el los seguidores de este blog, porque, al mismo tiempo, sugiere ideas que podemos aplicar a nuestra actividad de trading. Y es que, ¿hay algo más aleatorio y volátil que la propia bolsa?. Según el autor de este resumen, con una idea que yo también comparto, todo esto servirá para transmitir la esencia del concepto Antifragilidad  y las formas de sacarle provecho en el ámbito personal y en el profesional.

El Zen y el Arte de Trading (IV)

Terminamos esta serie traducida y adaptada por Gabriel González del libro "Zen and de Art of Poker" de Larry W. Phillips, que tanto puede ayudarnos en nuestra tarea como traders siguiendo sus reflexiones. 

Conceptos de Zen aplicados prácticamente al trading:

El Zen y el Arte del Trading (III)

Otro nuevo capítulo.




Seguimos con la publicación de las reflexiones expuestas en el libro titulado "Zen and de Art of Poker" de Larry W. Phillips, por la valiosa aportación que nos brinda para prepararnos psicológica y emocionalmente en el desarrollo del oficio de trader, y que ha sido traducido y adaptado por Gabriel Gonzalez con el título "Conceptos de Zen aplicados practicamente al trading":

Un Boquerón en la Bolsa en GestionaRadio.

El pasado día 14 de mayo, GestionaRadio, tuvo la gentileza de realizarnos una entrevista con referencias a nuestro blog "Un Boquerón en la Bolsa". Fue una entrevista corta, de unos seis minutos, en la que da tiempo a hablar de muy pocas cosas, y en la que por no conocer las preguntas que te realizará la entrevistadora, no puedes gestionar el tiempo como quisieras para incidir en lo que consideras más importante. Por esta razón y por dejaros el enlace de la entrevista para los que queráis escucharla, publico el post de hoy.

La Humildad en el Trading

"La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea". Esto dice Miguel de Cervantes en su obra "el coloquio de los perros".

En el trading, y en la vida misma, sin humildad, abrazaremos la soberbia y esta nos conducirá por el camino del fracaso, porque nos invitará una vez tras otra, a tomar decisiones erróneas haciéndonos creer que somos superiores a los demás participantes del mercado y que nosotros, ¡es imposible!, no podemos estar equivocados. La humildad, nos permite conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Sin humildad, no tendríamos una de las cualidades necesarias para el continuo y necesario proceso de aprendizaje que nos permita sobrevivir en el trading.

El Zen y el Arte del Trading (II)

Continuando con las reflexiones sobre conceptos de Zen aplicados al trading, traducida y adaptada por Gabriel González, persona que no me es conocida, pero no obstante, nos está realizando una gran aportación, paso a transcribir las frases siguientes que recomiendo leer con detenimiento y releer de vez en cuando para interiorizar sus mensajes.

Conceptos de Zen aplicados prácticamente al trading: 

Cualquier Trader Puede Construir un Sistema Ganador

No estoy de broma, es una realidad que todo trader puede construir un sistema de trading ganador. Dos son los parámetros que determinan que un sistema de trading sea ganador: la fiabilidad y la relación entre la ganancia media y la pérdida media, o lo que es lo mismo el ratio win loss o lo que es lo mismo el ratio recompensa/riesgo (R/r). Estos dos parámetros son los únicos que intervienen en la ecuación del concepto esperanza matemática, por lo que trabajando adecuadamente sobre ellos podemos construir un sistema de trading que sea ganador.

El Zen y el Arte del Trading (I)

Encontré esta interesante lectura traducida y adaptada por Gabriel González, a quien desconozco, del libro "Zen and the Art of Poker" de Larry W. Phillips y que viene a colación de mi última entrada sobre la paciencia y ¡por supuesto! con pensamientos y reflexiones mucho más profundas y mejor elaboradas que las mías.

Conceptos de Zen aplicados prácticamente al trading:

La Paciencia y el Trading.

Plutarco.

La paciencia, es la actitud que nos conduce a soportar contratiempos y dificultades para conseguir un objetivo. Para poder hacer trading, tenemos que desarrollar al máximo esta virtud que nos llevará por los caminos del éxito. Si contamos con un sistema ganador y tenemos la paciencia suficiente para operarlo y con ello, dejar que se cumpla la estadística del sistema, podemos conseguir que este nos genere todo su potencial de beneficios.

Dos Actores y una Acción

    Tenemos una visión distorsionada de este “fabuloso mundo del dinero y la bolsa”, que también es el título de un libro de André Kostolany, debido quizás, a la literatura y al cine que nos ha contado historias de personajes que se han enriquecido  súbitamente o por el contrario han perdido toda su fortuna invirtiendo en el gran mercado del mundo: la bolsa.

Todo mi Sistema de Trading en una Excel (II).

Hace algo más de un año, hice una entrada en este mismo blog con el mismo título y como ha pasado tiempo suficiente y hemos cambiado muchas cosas de nuestro sistema, aprovecho esta entrada para dejar constancia que el sistema del que hablaba en aquel post ha sufrido una muy profunda transformación y en nada se parece la forma de operar actual a como comenzamos. He de reconocer que hemos evolucionado muy de prisa, porque se trataba de evolucionar o morir financieramente.

Para empezar os haré una confesión, el sistema anterior no era consistente, llegó a poner mi cuenta de trading a cero, no perdí dinero porque tuve la suerte de realizar operaciones positivas al principio y esto me dio la posibilidad de arriesgar solo las ganancias, pero nuestro sistema, como otros muchos, se hizo inestable, sin equilibrio y llegó a finiquitar todo lo ganado. En ese momento nos planteamos que era necesario cambiar la operativa y nos pusimos manos a la obra para cambiar del sistema todos aquellos aspectos que considerábamos necesario cambiar. Con el sistema de trading que operamos actualmente han quedado perfectamente definido los puntos de entrada y salida de las operaciones y lo podemos ejecutar con disciplina porque nos sentimos cómodos operando con el.