domingo, 7 de marzo de 2010

EL TAMAÑO Y LA SALIDA DE LA POSICION

Antes de entrar en una posición el único elemento que podemos controlar para disminuir el riesgo y aumentar los beneficios en este negocio es fijar el tamaño adecuado de nuestra posición. Es decir, con que cantidad de nuestro Capital Disponible vamos a estar dentro de la bolsa, lo que vamos a llamar Capital Operativo. Una vez dentro, lo único que esta bajo nuestro control es la salida de la posición. Todos los demás elementos que intervienen para que nuestra posición se convierta en ganadora o perdedora escapan a nuestro control, no dependen de nosotros y nada podemos hacer por ponerlos a nuestro favor. Por tanto, debemos concentrar nuestra atención y realizar todo el esfuerzo en los dos únicos elementos que podemos controlar: El Tamaño de la Posición y la Salida.

El Tamaño de la Posición lo fijaremos de la siguiente manera: Elegiremos el nivel de "Riesgo Teórico" que queremos asumir con una nueva posición. Este riesgo teórico en nuestro operativa lo fijamos en el 1,5% de nuestro capital disponible, vemos el porcentaje de Draw Dawn que tenemos en la actualidad y calculamos el capital operativo multiplicando el capital disponible por el cociente del riesgo teórico y el draw dawn actual. Pero nuestro capital operativo no queremos emplearlo todo en un solo valor, si no que lo repartiremos entre varios valores. Para fijar la cantidad máxima que emplearemos en un valor utilizaremos su ATR. Esto es, dividiremos el riesgo teórico por el ATR de cada valor y obtendremos el porcentaje del capital operativo que emplearemos en un valor determinado.

La Salida de la Posición se efectuará atendiendo al cumplimiento de los objetivos, tanto de pérdidas como de beneficios. Nuestro sistema tiene establecido de forma estadística cual puede ser el objetivo y con que probabilidad puede cumplirse de forma que estableceremos como precio para salir de la operación aquel en el que al menos existe una probabilidad superior al 65% de cumplirse con un beneficio igual o mayor al 5%. Si la operación es perdedora daremos la orden para salir de la operación si esta cierra por debajo de un stop loss que fijaremos en un -2,5%.

Controlar lo que esta en nuestras manos es lo único que podemos hacer,y aprender a realizarlo de forma eficiente es lo que nos puede conducir a tener algo de éxito en este negocio.






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