sábado, 16 de enero de 2010

UNA ESTRATEGIA DE COBERTURA: MI PARTICULAR FORMA DE GESTIONAR LAS POSICIONES .

En mi operativa, he establecido que el tamaño de la posición en cada valor estará en función de su ATR, pero ahora reflexiono sobre lo siguiente: ¿cuantas operaciones tendré abiertas de forma simultanea?


Por características de mi personalidad, estoy dispuesto a ganar poquito a poco, pero no estoy dispuesto a sufrir en mi cuenta un Draw Down que supere los dos dígitos, por ello voy a utilizar una estrategia, que yo llamo de cobertura por apoyarme en las operaciones ganadoras para entrar con nuevas operaciones.

Según tengo establecido en mi plan de trading, salgo de las posiciones con beneficio en dos veces al 50% cada una, siempre y cuando el tamaño de la posición supere los tres mil euros, por aquello de la influencia de las comisiones, y por la lógica del sistema una posición del 50% con beneficios nos cubriría una posición de perdidas del 100%.

Como no estoy dispuesto a sufrir un Draw Down superior al 10% y en cada operación no estamos dispuestos a perder más del 2%, nos fijaremos en las últimas cinco operaciones (2x5=10), para determinar con cuantas posiciones estaremos dentro de forma simultanea, entendiendo que posiciones del 50% equivalen a media posición.

Así pues, nos fijaremos siempre en el número de operaciones ganadoras que existen en las cinco últimas operaciones. Siempre las cinco últimas. Si son cinco las operaciones ganadoras (del 50%), podemos tener cinco posiciones simultaneas (del 100%). Si de las cinco últimas operaciones solo tres fueron ganadoras, podemos tener solo tres posiciones (del 100%) de forma simultanea. Y si las cinco últimas operaciones fuesen negativas, no podríamos entrar con ninguna operación nueva en tanto existieran operaciones abiertas y cuando estas se cerraran solo con una operación, si las que se cierran resultan negativas.

Esta estrategia quizás no nos permita ganar el máximo posible, pero si nos limitará el riesgo hasta los niveles en que nos sentimos cómodos, y lo que es aún más importante, no nos minará la moral una racha de pérdidas. En un futuro analizaremos las bondades y maldades de esta operativa. Pero lo importante, ya lo hemos dicho, es sobre todo limitar nuestro nivel de riesgo.

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