miércoles, 14 de abril de 2010

ESTADISTICA UTIL DE LOS SISTEMAS DE TRADING

Para analizar un sistema de trading y poderle mejorar en el futuro es conveniente y necesario conocer sus datos estadísticos. Pero ¿Que parámetros nos interesa conocer de un sistema de trading?. A continuación vamos a exponer y analizar los parámetros que controlamos en nuestro sistema de trading:
Suma de Ganancias: Es la suma de las ganancias obtenidas en las operaciones ganadoras.
Suma de Pérdidas: Es la suma de las pérdidas obtenidas en las operaciones perdedoras.
Resultado Neto: Es la diferencia entre la suma de ganancias y la suma de pérdidas. Como tanto en la suma de ganancias como en la suma de pérdidas están incluidas las comisiones y cánones al resultado le llamamos neto al estar deducidos los gastos ocasionados para realizar las operaciones.
Operaciones Positivas: Es el número de operaciones que han resultado con ganancias.
Operaciones Negativas: Es el número de operaciones que han resultado con pérdidas.
Media por Operación Positiva: Lo expresamos en % y es la suma de las ganancias dividido por el número de operaciones positivas.
Media por Operación Negativa: Lo expresamos en % y es la suma de las pérdidas dividido por el número de operaciones negativas.
Fiabilidad: Es el número de operaciones positivas dividido por el total de las operaciones realizadas por el sistema expresada en %.
Fallos: Lo expresamos en % y es el número de operaciones negativas dividido por el total de las operaciones realizadas.
Máximo Draw Down: Es la máxima bajada de nuestra cuenta de trading hasta que esta vuelve a alcanzar un nuevo máximo. Mide el riesgo del sistema.
Esperanza Matemática: La expresamos en % y es la ganancia media por operación que esperamos de nuestro sistema de trading. Para su cálculo multiplicamos la fiabilidad del sistema por la media de las operaciones positivas y a este resultado le restamos el producto de los fallos del sistema por la media de las operaciones negativas.
Riesgo de Ruina: Elegimos que existe ruina cuando perdemos el 10% de nuestra cuenta de trading y es la probabilidad que tenemos aplicando nuestro sistema de que esto ocurra, sabiendo que es un número elevado a una potencia. Lo calcularemos teniendo en cuenta que cada posición no puede ser superior a 1/5 de nuestro capital operativo de la siguiente forma: el número no es otro que el % de fallos del sistema y la potencia es 5*(0,1/média por operación negativa).
Ratio Ganancia/Pérdida: Es la suma de ganancias dividido por la suma de pérdidas y nos dice el número de éuros que ganamos por cada éuro que perdemos.
Ratio Recompensa/Riesgo: Es el resultado neto dividido por el máximo draw down. Nos dice los euros ganados por cada euro arriesgado.
Ratio Ganancia Media/Pérdida Media: Resulta de dividir la ganancia media por operación entre la pérdida media. Es un ratio que no nos dice mucho si no lo relacionamos con la fiabilidad.
Tiempo Medio por Operación: Siempre es conveniente conocer el tiempo medio que tenemos nuestro capital sometido a riesgo.
Rotación Anual del Capital: Es el número de veces que se invierte nuestro capital inicial a lo largo del año.
Volumen de Operaciones: Es la suma de las operaciones de ventas realizadas en un periodo determinado.
Coste de las Operaciones Sobre Volumen: Es el porcentaje que supone el coste de las operaciones sobre el volumen de las mismas. Nos indica el peso de los gastos sobre las operaciones.
Margen Sobre Volumen: Es el % de ganancia sobre el volumen total de las operaciones.
Rentabilidad: Es el % que representan los beneficios obtenidos sobre el capital inicial del periodo.
Rentabilidad Anualizada: Es el % anual que representan los beneficios sobre el capital inicial del periodo. Nos irá reflejando a lo largo del periodo si conseguiremos nuestro objetivo anual de beneficios.

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