viernes, 18 de febrero de 2011

SIEMPRE APRENDIENDO

Son muchos meses los que llevo sin aparecer por este espacio, he tenido revolcones en la bolsa que me han desanimado. Pero mira tu por donde, llevo una temporada en la que he empezado a acumular algunas ganancias y esto me ha animado.

En estos meses creo haber aprendido muchas cosas y he cambiado otras muchas de mi sistema de trading, espero que para bien. Estas enseñanzas y estos cambios son los que quiero comentar en esta entrada.

En primer lugar, he aprendido que no es conveniente fijar objetivos de beneficios para establecer las salidas, menos aún si nuestra operativa no es intradía como es el caso. Fijar objetivos de beneficios es romper con el principio de "dejar correr las ganancias".  Por otro lado, si es totalmente conveniente fijar la pérdida máxima en cada operación mediante el uso de los stop loss. Esto nos permitirá tener controlado el riesgo y cumplir con la máxima de cortar rápidamente las pérdidas.

En la actualidad mi sistema de trading está definido de la siguiente manera:

S I S T E M A   D E    E N T R A D A:
Entraremos en el valor cuando el precio alcance un soporte en el
gráfico de precios semanal que sea coincidente con un soporte en el 
gráfico de precios mensual y el índice de referencia esté cercano a un 
soporte de las mismas características.
S I S T E M A   D E   S A L I D A:
Saldremos  del  valor  con  pérdidas si el precio   se mueve  en
nuestra contra por alcanzar el stop loss de protección inicial que 
estará fijado como máximo en un 5% por debajo del precio de entra-
da, Si los precios se mueven a nuestro favor, permaneceremos en el
valor hasta agotar la tendencia, Entenderemos agotada la tendencia
si aparecen mínimos descendentes en el gráfico de precios de referencia.
G E S T I O N    D E L    R I E S G O:
El importe máximo de una posición será del 10% de la cuenta de 
trading. El número de posiciones que podemos tener compradas
estará en función de la bolsa de riesgo de la que dispongamos.
Si no tenemos bolsa de riesgo solo podremos tener abierta una
sola posición.

En la actualidad tengo abiertas siete posiciones las cuales acumulan las siguientes plusvalías:

ALMIRAL 31%
BOLSAS Y MERCADOS 25%
BANCO DE VALENCIA 7%
CATALANA OCCIDENTE 33%
PRISA 37%
PROSEGUR -1%
SPS 59%

Así van mis operaciones de  trading desde que inicie el ciclo actual que comenzó el 05-05-10:

Valor de la Cartera 19.305,21
Importe en Efectivo 5.436,76
Valor Total de la Cuenta 24.741,98
Capital al Inicio de Periodo 20.468,81
Resultado Obtenido 4.273,17
Rentabilidad 20,88%
Operaciones en curso 7
Fiabilidad Histórica 55%
Fiabilidad 26 últimas operaciones 31%
Fiabilidad Operaciones en Curso 86%

Nace un nuevo concepto en mi sistema de tradig: La bolsa de Riesgo.

¿Que es la bolsa de riesgo? Para mi no es otra cosa que un mecanismo que me hará parar mis compras si no dispongo de cantidad para arriesgar. Esta bolsa se llena de la siguiente manera: Actualmente el 50% del beneficio obtenido queda reservado y pasa a engordar la cuenta de trading. El otro 50% de los beneficios obtenidos en las operaciones ganadoras sirven para cubrir las operaciones perdedoras y alimentar la bolsa de riesgo. Hoy es el 50% pero en un futuro quiero que pase a ser el 45 para después ser el 40%, por que quiero que mi relación de Suma de Ganancias/Suma de Pérdidas esté entre el 2,5 y 3. Es decir 1/2,5 = 40%.

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