Esperanza, Disciplina y Riesgo.

La esperanza, ese sentimiento tan necesario para nuestra existencia, aplicada a la actividad del trading solo puede conducirnos a nuestra muerte financiera. Este sentimiento hace que mantengamos posiciones perdedoras abiertas con la "esperanza" de que cambie su tendencia. La única esperanza con la que tenemos que trabajar en el trading es con la esperanza matemática de nuestro sistema, y esta, necesariamente, tiene que ser positiva.

¿Tienes un sistema de trading con esperanza matemática positiva? ¿Puedes operar con el disciplinadamente porque se adapta a tu personalidad? ¿Operas con un riesgo calculado y adecuado en cada momento?. Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, tenemos un buen principio, de no ser así necesitaremos investigar y trabajar más sobre estas cuestiones.


Entre otras cosas, un trader que pretenda ser consistente, necesita operar un sistema de trading que ponga las probabilidades de ganar a su favor. Digo entre otras cosas, porque también es completamente necesario saber controlar el riesgo, gestionar adecuadamente el dinero y poner en las operaciones nuestra mente (la disciplina de ejecutar el sistema) y no el corazón (las emociones que no nos permiten ejecutar el sistema como está previsto); método (sistema), mente(disciplina) y money management (gestión del riesgo); las llamadas tres "Ms" del trading.

Si no tenemos un sistema que nos proporcione una esperanza matemática positiva, y que al mismo tiempo seamos capaces de operar con el  porque se adapte a nuestra personalidad, es inútil que pretendamos hacernos rico con esta actividad, pues lo único que conseguiremos es hacer ricos a otros que sabrán hacerse dueños de nuestro dinero para aumentar su cuenta al mismo tiempo que vamos dilapidando la nuestra. ¿Tan difícil es encontrar un sistema de trading con esperanza positiva que se adapte a nosotros?. Vamos a reflexionar en este post, sobre este asunto.

Fácil no debe ser,  no habríamos tantos perdedores en el trading, pero pienso que tampoco es imposible. Encontrar un sistema ganador, testado por datos históricos, no nos asegura que en el futuro funcione, por ello es necesario corregir y perfeccionar continuamente nuestra estrategia. A veces, es buena la combinación de estrategias distintas, porque unas funcionan mejor que otras para situaciones distintas del mercado. Un trader necesita un sistema de especulación con esperanza matemática positiva para sobrevivir. En definitiva, nuestro sistema deberá proporcionarnos más ganancias que pérdidas; esto, acompañado de la disciplina necesaria para actuar conforme a lo que tenemos establecido y una gestión adecuada del riesgo nos proporcionará las herramientas suficientes para hacer dinero en este negocio. Nuestro sistema de especulación, debe proveernos de un stop de pérdidas y de una salida de la posición con beneficios y la relación existente entre ganancias y pérdidas debería ser siempre superior a dos. Suma de Ganancias/Suma de Perdidas debe ser mayor que dos. Por otro lado, un sistema que nos produzca un draw down superior al 10% de nuestra cuenta, es un sistema que debemos revisar puesto que nos está anunciando que algo no está funcionando del todo bien. 

Una vez que hayamos identificado el patrón de las cotizaciones con el que vamos a trabajar para entrar y salir de las posiciones y que implementado en nuestro sistema le confiera estadística-mente, es decir, que se haya probado con precios históricos durante un periodo largo de tiempo, digo, le confiera esperanza matemática positiva, debemos operar un tiempo sin dinero real y ver como se comporta y como nos comportamos nosotros operando con el. Es necesario saber si nos sentimos cómodos con nuestro sistema y si este nos produce ganancias, también es necesario saber si el draw down no pasa de los límites establecidos; por ello, es necesario operar sin dinero real durante al menos varios meses. Pasada esta prueba, podemos empezar a operar en real con toda la cautela del mundo. Arriesgando siempre menos de lo que nos aconseja nuestro propio sistema, hasta que confiemos plenamente en el y en nosotros mismos.

Una vez que estamos operando con dinero real, no podemos permitir que  nuestra actitud frente a las vicisitudes que se produzcan por la evolución de las cotizaciones, anule o viole las reglas de nuestro sistema de especulación, pues ello podrá invertir los resultados de nuestras operaciones y en vez de hacer crecer nuestra cuenta de trading consistentemente, lo que hagamos es perder de forma consistente. Es decir, debemos armarnos con la disciplina suficiente para ejecutar a "rajatabla" nuestro sistema según el diseño. Pues de no ser así, el problema no sería nuestro sistema, el problema seríamos nosotros mismos. Esto es lo que suele ocurrir en más ocasiones de las que creemos y esto es lo que a mí personalmente me ha ocurrido en más de una ocasión.

Crear un sistema ganador (con esperanza positiva), adaptado a nuestra personalidad para operar cómodamente con el (fluir con el mercado), seguir las reglas del sistema (disciplina) y arriesgar en cada momento lo que el sistema nos permite (control del riesgo), son las bases necesarias y suficientes para ser traders consistentes.

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